PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.L с SPEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXC.L с SPEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FLXC.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while SPEQ.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXC.L returned -4.83%/yr vs 8.26%/yr for SPEQ.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLXC.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SPEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.L и SPEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.L показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у SPEQ.L с доходностью 9.40%.

FLXC.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.47%
1 год
6.65%
3 года*
10.95%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
—

SPEQ.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.40%
6 месяцев
10.68%
1 год
19.84%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXC.L и SPEQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.24%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.56%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.40%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%

Correlation

The correlation between FLXC.L and SPEQ.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.33

Сравнение распределения секторов FLXC.L и SPEQ.L

Секторы
FLXC.L
SPEQ.L

Потребительский циклический сектор

30.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

23.6%
4.0%

Финансовые услуги

15.5%
14.4%

Технологии

9.3%
18.3%

Здравоохранение

6.0%
10.9%

Промышленность

4.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.5%

Энергетика

2.4%
4.6%

Сырьевые материалы

2.3%
4.1%

Коммунальные услуги

1.8%
6.1%

Недвижимость

0.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

FLXC.L
30.8%
SPEQ.L
10.3%

Коммуникационные услуги

FLXC.L
23.6%
SPEQ.L
4.0%

Финансовые услуги

FLXC.L
15.5%
SPEQ.L
14.4%

Технологии

FLXC.L
9.3%
SPEQ.L
18.3%

Здравоохранение

FLXC.L
6.0%
SPEQ.L
10.9%

Промышленность

FLXC.L
4.1%
SPEQ.L
14.7%

Потребительский защитный сектор

FLXC.L
3.2%
SPEQ.L
6.5%

Энергетика

FLXC.L
2.4%
SPEQ.L
4.6%

Сырьевые материалы

FLXC.L
2.3%
SPEQ.L
4.1%

Коммунальные услуги

FLXC.L
1.8%
SPEQ.L
6.1%

Недвижимость

FLXC.L
0.7%
SPEQ.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с PICK
Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD

Доходность на риск

FLXC.L vs. SPEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.L c SPEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.LSPEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.84

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.79

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.89

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

10.33

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.L vs. SPEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.L на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPEQ.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.L и SPEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.LSPEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.84

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.55

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.71

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FLXC.L и SPEQ.L

Максимальная просадка FLXC.L за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки SPEQ.L в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.L и SPEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXC.LSPEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-20.84%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-6.84%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.11%

-18.67%

-21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.63%

-20.84%

-41.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

0.00%

-33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-5.05%

-26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

1.92%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.L и SPEQ.L

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FLXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXC.LSPEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.65%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

7.48%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

10.77%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.74%

16.87%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

17.77%

+12.87%

Сравнение комиссий FLXC.L и SPEQ.L

FLXC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPEQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.L и SPEQ.L

Ни FLXC.L, ни SPEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXC.L and SPEQ.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SPEQ.L.

FLXC.L is categorized as China Equities, while SPEQ.L is S&P 500. FLXC.L tracks MSCI China NR USD, while SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.L and 0.20% for SPEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXC.L и SPEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор