PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXC.L с CNSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXC.L с CNSG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Franklin Templeton and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXC.L returned -4.90%/yr vs -4.77%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLXC.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.L и CNSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXC.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.L показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.

FLXC.L

1 день
-2.76%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-11.12%
1 год
-3.90%
3 года*
8.33%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
—

CNSG.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
-9.95%
С начала года
-7.93%
1 год
-4.78%
3 года*
7.69%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXC.L и CNSG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-11.12%32.15%19.39%-12.76%-23.03%-20.35%31.22%8.30%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-7.93%27.10%18.51%-14.21%-21.64%-18.15%30.89%-12.14%

Correlation

The correlation between FLXC.L and CNSG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between FLXC.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с PICK
Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.LCNSG.L с HMCD.L

Доходность на риск

FLXC.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXC.LCNSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.26

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.26

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.60

+0.20

FLXC.L vs. CNSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.L на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNSG.L равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.L и CNSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXC.L и CNSG.L

Максимальная просадка FLXC.L за все время составила -61.74%, примерно равная максимальной просадке CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.L и CNSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXC.LCNSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.74%

-59.96%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-18.02%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-29.05%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-51.19%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.08%

-35.37%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-32.70%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

8.02%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.L и CNSG.L

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеют волатильность 5.76% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXC.LCNSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.42%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

18.07%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

28.75%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

27.57%

-0.38%

Сравнение комиссий FLXC.L и CNSG.L

FLXC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.L и CNSG.L

FLXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLXC.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.L and 0.45% for CNSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXC.L и CNSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор