PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSG.L с HMCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSG.L с HMCD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from UBS and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.51%/yr vs -4.13%/yr for HMCD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HMCD.L.

Доходность

Сравнение доходности CNSG.L и HMCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNSG.L торгуется в GBp, в то время как HMCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у HMCD.L с доходностью -6.81%.

CNSG.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.51%
1 год
2.88%
3 года*
4.77%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
—

HMCD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-9.18%
1 год
5.78%
3 года*
7.88%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSG.L и HMCD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-4.82%15.02%19.26%-19.78%-13.48%-18.60%25.87%2.75%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.84%22.20%20.76%-15.94%-13.31%-21.35%25.52%7.43%

Correlation

The correlation between CNSG.L and HMCD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between CNSG.L and HMCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с UC44.L
Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.L

Доходность на риск

CNSG.L vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSG.L c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSG.LHMCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.55

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.34

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.70

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSG.L vs. HMCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSG.L на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCD.L равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSG.L и HMCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSG.LHMCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.16

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CNSG.L и HMCD.L

Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке HMCD.L в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и HMCD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSG.LHMCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-56.56%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.12%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-24.84%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.82%

-49.36%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-32.66%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-20.52%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

8.22%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSG.L и HMCD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 6.07%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSG.LHMCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.71%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.24%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.56%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

27.89%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.66%

+0.18%

Сравнение комиссий CNSG.L и HMCD.L

CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMCD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSG.L и HMCD.L

CNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNSG.L and HMCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.30% for HMCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и HMCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор