PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXB.DE с 4BRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXB.DE с 4BRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLXB.DE (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and 4BRZ.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)) are both Latin America Equities funds - FLXB.DE tracks the FTSE Brazil 30/18 Capped while 4BRZ.DE tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXB.DE returned 7.29%/yr vs 6.36%/yr for 4BRZ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLXB.DE charges 0.19%/yr vs 0.31%/yr for 4BRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXB.DE и 4BRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXB.DE торгуется в EUR, в то время как 4BRZ.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4BRZ.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXB.DE показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у 4BRZ.DE с доходностью 15.30%.

FLXB.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.89%
С начала года
19.65%
1 год
38.96%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

4BRZ.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
9.53%
С начала года
15.30%
1 год
35.91%
3 года*
8.92%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXB.DE и 4BRZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		19.65%29.00%-23.71%28.92%18.81%-11.32%-26.36%0.74%
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		15.30%31.54%-25.69%28.88%20.67%-12.67%-26.67%16.22%

Correlation

The correlation between FLXB.DE and 4BRZ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between FLXB.DE and 4BRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с FLXU.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с DBX3.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с 4BRZ.DE:
4BRZ.DE с SXR8.DE4BRZ.DE с DBX3.DE4BRZ.DE с LBRA.DE4BRZ.DE с EUNL.DE4BRZ.DE с QDVE.DE4BRZ.DE с IUSC.DE4BRZ.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

FLXB.DE vs. 4BRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
4BRZ.DE
Ранг доходности на риск 4BRZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4BRZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4BRZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4BRZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4BRZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4BRZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXB.DE c 4BRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXB.DE4BRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.60

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.21

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.02

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

5.44

+0.91

FLXB.DE vs. 4BRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXB.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4BRZ.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXB.DE и 4BRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXB.DE и 4BRZ.DE

Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.93%, примерно равная максимальной просадке 4BRZ.DE в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и 4BRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXB.DE4BRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.93%

-55.47%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-17.71%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-28.14%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-28.14%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-11.93%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-18.19%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

6.58%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXB.DE и 4BRZ.DE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) имеют волатильность 4.60% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXB.DE4BRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

17.31%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

22.45%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

26.71%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.29%

32.55%

-1.26%

Сравнение комиссий FLXB.DE и 4BRZ.DE

FLXB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 4BRZ.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXB.DE и 4BRZ.DE

Ни FLXB.DE, ни 4BRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLXB.DE and 4BRZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for 4BRZ.DE.

FLXB.DE tracks FTSE Brazil 30/18 Capped, while 4BRZ.DE tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLXB.DE and 0.31% for 4BRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXB.DE и 4BRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор