PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLVI.NEO с THE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и THE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и THE.TO


Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у THE.TO с доходностью 3.54%.


FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

THE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.26%
3 года*
15.54%
5 лет*
12.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLVI.NEO и THE.TO


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLVI.NEOTHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.90

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.75

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

7.72

+2.39

FLVI.NEO vs. THE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа THE.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и THE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLVI.NEOTHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.70

+1.23

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и THE.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и THE.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности THE.TO в 2.52%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF
2.52%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и THE.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и THE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLVI.NEOTHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-32.08%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.96%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.19%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.62%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.71%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и THE.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLVI.NEOTHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.70%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.44%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.65%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

14.06%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.05%

-2.04%