PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

FLVI.NEO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO

Сравнение комиссий FLVI.NEO и QDXH.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.21

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.58

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.37

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

5.46

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа QDXH.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.55

+1.38

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и QDXH.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и QDXH.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и QDXH.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-31.75%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.40%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-9.04%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.91%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и QDXH.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.37%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.66%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.94%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.47%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.23%

-2.22%