Сравнение FLUR.NEO с XIC.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.55%/yr vs 14.94%/yr for XIC.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUR.NEO показывает доходность 12.08%, а XIC.TO немного выше – 12.55%.
FLUR.NEO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
XIC.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 12.08% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -10.40% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.55% | 31.51% | 21.48% | 11.74% | -5.82% | 23.43% | 5.61% | 12.31% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and XIC.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between FLUR.NEO and XIC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
XIC.TO
Сравнение FLUR.NEO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUR.NEO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.43 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 15.52 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и XIC.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -47.27% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.29% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -12.27% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -16.24% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.37% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.72% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и XIC.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.06% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 10.67% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 13.15% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.20% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.95% | +1.98% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и XIC.TO
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и XIC.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 1.79% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 2.95% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and XIC.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.
FLUR.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XIC.TO is Canada Equities. FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор