PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSW с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EASG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.65%/yr vs 7.53%/yr for EASG. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 12.60%.

FLSW

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.79%
1 год
22.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
Всё время*
10.17%

EASG

1 день
0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.07%
С начала года
12.60%
1 год
23.70%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EASG

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
$193.02K$118.19K$103.70K

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF
$332.93K$238.10K$267.09K

Сравнение доходности по годам FLSW и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		9.79%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-4.69%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		12.60%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between FLSW and EASG is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between FLSW and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и EASG

Секторы
FLSW
EASG

Здравоохранение

38.4%
11.0%

Финансовые услуги

16.4%
24.7%

Промышленность

14.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

14.0%
6.4%

Сырьевые материалы

8.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.7%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
5.2%

Технологии

1.0%
14.8%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

FLSW
38.4%
EASG
11.0%

Финансовые услуги

FLSW
16.4%
EASG
24.7%

Промышленность

FLSW
14.5%
EASG
17.5%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
EASG
6.4%

Сырьевые материалы

FLSW
8.1%
EASG
5.7%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.1%
EASG
6.7%

Недвижимость

FLSW
1.2%
EASG
1.7%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.1%
EASG
5.2%

Технологии

FLSW
1.0%
EASG
14.8%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
EASG
3.7%

Энергетика

FLSW

-

EASG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с IQSIEASG с CVIEEASG с VXUSEASG с EVUSEASG с GSIDEASG с NULC

Доходность на риск

FLSW vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLSW c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.10

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.03

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

7.62

-2.17

FLSW vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EASG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EASG

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-32.06%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.74%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-16.14%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-31.42%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.08%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.12%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EASG

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) имеют волатильность 4.00% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.94%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.54%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

16.09%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.78%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.31%

-1.46%

Сравнение комиссий FLSW и EASG

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EASG

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EASG в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.78%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.22%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and EASG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.00%) compared to EASG (3.94%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.65% vs 7.53% for EASG. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.65% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for EASG.

EASG has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.22% for FLSW.

FLSW is categorized as Europe Equities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.14% for EASG.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор