PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EASG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.80%/yr vs 6.85%/yr for EASG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 8.44%.

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-4.69%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between FLSW and EASG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.81

The correlation between FLSW and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и EASG

Секторы
FLSW
EASG

Здравоохранение

37.4%
10.3%

Финансовые услуги

18.0%
23.5%

Потребительский защитный сектор

14.0%
6.6%

Промышленность

13.8%
18.5%

Сырьевые материалы

7.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.8%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.6%

Технологии

1.1%
12.8%

Коммунальные услуги

0.2%
4.7%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
EASG
10.3%

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
EASG
23.5%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
EASG
6.6%

Промышленность

FLSW
13.8%
EASG
18.5%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
EASG
6.0%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
EASG
6.8%

Недвижимость

FLSW
1.3%
EASG
2.0%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
EASG
5.6%

Технологии

FLSW
1.1%
EASG
12.8%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
EASG
4.7%

Энергетика

FLSW

-

EASG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

FLSW vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.27

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.84

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

6.20

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EASG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EASG

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-32.06%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.74%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-16.14%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-31.42%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.60%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-6.19%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EASG

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.83%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.54%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.55%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.64%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.35%

-1.46%

Сравнение комиссий FLSW и EASG

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EASG

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EASG в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and EASG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (5.13%) compared to EASG (4.83%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, EASG leads with 6.85% vs 6.80% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EASG has performed better with a 6.85% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for EASG.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.08% for FLSW.

FLSW is categorized as Europe Equities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.14% for EASG.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор