Сравнение FLSPX с BTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и BTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 3.36% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и BTPIX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Доходность на риск
FLSPX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
FLSPX
BTPIX
Сравнение FLSPX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.01 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.04 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.03 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 0.07 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и BTPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и BTPIX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BTPIX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и BTPIX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и BTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -13.30% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -6.84% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -8.90% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -11.04% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.88% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.90% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.63% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и BTPIX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.59% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 8.09% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 8.83% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.11% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 8.62% | +4.99% |