Сравнение FLRT с DFLYX
FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) are both funds - FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life, while DFLYX is a Bank Loan fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, FLRT returned 5.00%/yr vs 4.94%/yr for DFLYX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.73%/yr for DFLYX.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и DFLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у DFLYX с доходностью 1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRT имеют среднегодовую доходность 5.00%, а акции DFLYX немного отстают с 4.94%.
FLRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 5.00%
DFLYX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам FLRT и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.85% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.14% | 1.72% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 1.71% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Correlation
The correlation between FLRT and DFLYX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between FLRT and DFLYX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
FLRT
DFLYX
Сравнение FLRT c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRT | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.85 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 10.72 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRT | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 3.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.61 | 3.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FLRT и DFLYX
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и DFLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -18.83% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -1.71% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -2.49% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -6.28% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | -18.83% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.79% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и DFLYX
Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FLRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.33% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.14% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 1.34% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.93% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.05% | +3.12% |
Сравнение комиссий FLRT и DFLYX
FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFLYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и DFLYX
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности DFLYX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.82% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and DFLYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRT has higher volatility (0.40%) compared to DFLYX (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs DFLYX's -18.83%.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и DFLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор