Сравнение FLRLX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FLRLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRLX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRLX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | -1.82% | 20.46% | 14.99% | 18.90% | -17.36% | 17.28% | 16.02% | 22.52% | -7.14% | 19.04% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRLX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRLX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции PTDIX немного отстают с 9.73%.
FLRLX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.96%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRLX и PTDIX
FLRLX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRLX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FLRLX
PTDIX
Сравнение FLRLX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRLX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.55 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 6.70 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FLRLX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRLX и PTDIX
Дивидендная доходность FLRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | 6.86% | 6.74% | 3.17% | 2.49% | 4.28% | 21.72% | 4.14% | 3.20% | 6.45% | 2.33% | 2.44% | 4.46% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FLRLX и PTDIX
Максимальная просадка FLRLX за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRLX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -54.38% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.72% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -25.43% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -30.02% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.17% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -7.54% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.04% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRLX и PTDIX
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FLRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.94% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.68% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 13.16% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 13.48% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 13.80% | +2.54% |