PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRDX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRDX с FRHMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FLRDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRDX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRDX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		-0.28%9.05%7.50%11.98%-11.62%5.57%8.76%3.13%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.40%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLRDX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.40%.

FLRDX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.54%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.96%

FRHMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.83%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FLRDX:
FLRDX с FLDRFLRDX с SPYFLRDX с FRDPXFLRDX с SHRAXFLRDX с FIRMXFLRDX с SSFNXFLRDX с FIKFX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FLRDX и FRHMX

FLRDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

Доходность на риск

FLRDX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRDX
Ранг доходности на риск FLRDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRDX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRDXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.72

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.40

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.39

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.39

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRDX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRDX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRDXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLRDX и FRHMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRDX и FRHMX

Дивидендная доходность FLRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		4.83%4.04%4.33%5.43%6.11%6.56%4.04%3.90%4.48%4.17%3.63%5.83%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRDX и FRHMX

Максимальная просадка FLRDX за все время составила -17.04%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRDX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRDXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-15.96%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-3.42%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-15.96%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.33%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.58%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.87%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRDX и FRHMX

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FLRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRDXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.06%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.94%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

4.63%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

5.23%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

5.14%

+1.01%