PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRDX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRDX с FFSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRDX (Franklin LifeSmart Retirement Income Fund) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FLRDX returned 4.34%/yr vs 10.25%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLRDX charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.

Доходность

Сравнение доходности FLRDX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRDX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.34%.

FLRDX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
12.00%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.22%

FFSDX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.95%
1 год
30.20%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRDX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		3.87%9.05%7.50%11.98%-11.62%5.57%8.76%3.56%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.34%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between FLRDX and FFSDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between FLRDX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с FLRDX:
FLRDX с FLDRFLRDX с SPYFLRDX с SHRAXFLRDX с FRDPXFLRDX с FIRMXFLRDX с FNSFXFLRDX с FIKFX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Доходность на риск

FLRDX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRDX
Ранг доходности на риск FLRDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRDX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRDXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.41

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.33

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.15

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

14.06

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRDX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRDX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRDX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRDXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FLRDX и FFSDX

Максимальная просадка FLRDX за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRDX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRDXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-31.03%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-9.80%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-15.40%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-27.29%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.46%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.87%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.19%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRDX и FFSDX

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FLRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRDXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.28%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

10.56%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

12.81%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

15.05%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

17.02%

-10.84%

Сравнение комиссий FLRDX и FFSDX

FLRDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRDX и FFSDX

Дивидендная доходность FLRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FFSDX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.93%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		4.71%4.04%4.33%5.43%6.11%6.56%4.04%3.90%4.48%4.17%3.63%5.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLRDX and FFSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSDX has higher volatility (4.28%) compared to FLRDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, FLRDX dropped -17.04% vs FFSDX's -31.03%.

FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRDX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор