Сравнение FLQA.L с UDVD.L
FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQA.L returned 12.63%/yr vs 7.14%/yr for UDVD.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FLQA.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности FLQA.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQA.L показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 11.98%.
FLQA.L
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 24.84%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
UDVD.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам FLQA.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 32.52% | 29.84% | 7.76% | 12.02% | -12.93% | 4.57% | 6.71% | 9.75% | -5.84% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 11.98% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.05% | 0.77% | 22.65% | -8.47% |
Correlation
The correlation between FLQA.L and UDVD.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FLQA.L and UDVD.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQA.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
FLQA.L
UDVD.L
Сравнение FLQA.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQA.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.30 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 5.77 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQA.L и UDVD.L
Максимальная просадка FLQA.L за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQA.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQA.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -36.12% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -7.06% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -15.26% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -15.26% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -0.41% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.42% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.82% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQA.L и UDVD.L
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FLQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQA.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 3.47% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 7.37% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 9.92% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.91% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.67% | +2.85% |
Сравнение комиссий FLQA.L и UDVD.L
FLQA.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQA.L и UDVD.L
FLQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.00% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FLQA.L and UDVD.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
FLQA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. FLQA.L tracks Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.14% for FLQA.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для FLQA.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор