Сравнение FLQA.L с EEDM.L
FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQA.L returned 12.23%/yr vs 5.67%/yr for EEDM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLQA.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for EEDM.L.
Доходность
Сравнение доходности FLQA.L и EEDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQA.L показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у EEDM.L с доходностью 15.41%.
FLQA.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 30.17%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQA.L и EEDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 30.17% | 29.84% | 7.76% | 12.02% | -12.93% | 4.57% | 6.71% | 4.17% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
Correlation
The correlation between FLQA.L and EEDM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between FLQA.L and EEDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQA.L vs. EEDM.L — Ранг доходности на риск
FLQA.L
EEDM.L
Сравнение FLQA.L c EEDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQA.L | EEDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.20 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 6.95 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQA.L и EEDM.L
Максимальная просадка FLQA.L за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки EEDM.L в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQA.L и EEDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQA.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -40.90% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.41% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -16.97% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -36.39% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -11.26% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -16.32% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.26% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQA.L и EEDM.L
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что FLQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQA.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 9.16% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 20.04% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 21.98% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.47% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.80% | -2.27% |
Сравнение комиссий FLQA.L и EEDM.L
FLQA.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EEDM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQA.L и EEDM.L
FLQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FLQA.L and EEDM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for EEDM.L.
FLQA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while EEDM.L is Emerging Markets Equities. FLQA.L tracks Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.14% for FLQA.L and 0.18% for EEDM.L.
Подберите оптимальное распределение для FLQA.L и EEDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор