Сравнение FLPE.L с IWFV.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - FLPE.L tracks the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 24.39%/yr for IWFV.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 27.74%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам FLPE.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.74% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 1.78% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and IWFV.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FLPE.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
IWFV.L
Сравнение FLPE.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.65 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 7.59 | -8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 23.93 | -25.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и IWFV.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -42.78% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -7.08% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -19.86% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -7.02% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -11.20% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.25% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и IWFV.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеют волатильность 5.99% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.71% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 13.15% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 14.94% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 19.04% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 17.94% | +8.15% |
Сравнение комиссий FLPE.L и IWFV.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и IWFV.L
Ни FLPE.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and IWFV.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор