Сравнение FLOS.L с SGLN.L
FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.00%/yr vs 17.66%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLOS.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.98%.
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам FLOS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.18% | 2.42% | -0.45% | 0.28% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | -5.32% |
Correlation
The correlation between FLOS.L and SGLN.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
FLOS.L
SGLN.L
Сравнение FLOS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.59 | 0.79 | +14.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.69 | 1.94 | +76.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOS.L и SGLN.L
Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -53.23% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -24.89% | +24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -24.89% | +23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.13% | -24.89% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -24.80% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -24.68% | +24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 10.11% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOS.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.23%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 6.47% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 21.25% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 24.49% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 22.01% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 18.34% | -14.98% |
Сравнение комиссий FLOS.L и SGLN.L
И FLOS.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOS.L и SGLN.L
Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOS.L and SGLN.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while SGLN.L is Gold. FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор