Сравнение FLNCX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund (FLNCX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FLNCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLNCX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLNCX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNCX Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund | -0.21% | 3.49% | 1.05% | 5.32% | -10.49% | 1.09% | 4.82% | 7.21% | -0.18% | 4.93% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FLNCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FLNCX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.77% соответственно.
FLNCX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.42%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLNCX и DMREX
FLNCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FLNCX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FLNCX
DMREX
Сравнение FLNCX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund (FLNCX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLNCX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.16 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.12 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.90 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 9.33 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLNCX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.16 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.09 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLNCX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNCX и DMREX
Дивидендная доходность FLNCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNCX Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund | 3.08% | 2.98% | 2.74% | 2.42% | 2.46% | 1.71% | 2.10% | 2.42% | 2.79% | 2.85% | 3.04% | 3.11% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FLNCX и DMREX
Максимальная просадка FLNCX за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNCX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLNCX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -13.22% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -0.92% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -5.33% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -13.22% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.32% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.89% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.29% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNCX и DMREX
Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund (FLNCX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FLNCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLNCX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.47% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.71% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 1.16% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.47% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.14% | +1.19% |