Сравнение FLMI с TAXS
FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FLMI is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMI charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности FLMI и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMI показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
FLMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMI и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.39% | 4.70% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between FLMI and TAXS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMI vs. TAXS — Ранг доходности на риск
FLMI
TAXS
Сравнение FLMI c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMI | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.85 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок FLMI и TAXS
Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -0.84% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.03% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.24% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMI и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 1.00% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.00% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.00% | +3.72% |
Сравнение комиссий FLMI и TAXS
FLMI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMI и TAXS
Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.87% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLMI and TAXS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FLMI.
FLMI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for FLMI and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для FLMI и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор