PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с KRWL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L).

FLKR и KRWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. KRWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKR и KRWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		24.40%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-22.13%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		25.62%100.96%-22.58%19.00%-28.23%-8.38%42.67%11.45%-20.00%
Разные валюты инструментов

FLKR торгуется в USD, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKR показывает доходность 24.40%, а KRWL.L немного выше – 25.62%.

FLKR

1 день
-2.35%
1 месяц
-7.24%
С начала года
24.40%
6 месяцев
47.49%
1 год
123.34%
3 года*
28.94%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

KRWL.L

1 день
-4.06%
1 месяц
-7.12%
С начала года
25.62%
6 месяцев
52.70%
1 год
134.45%
3 года*
29.87%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с HFXIFLKR с VGRFLKR с KORU
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с 005930.KSKRWL.L с EWYKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с ^IBEXKRWL.L с CP9U.LKRWL.L с IAPD.L

Сравнение комиссий FLKR и KRWL.L

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.

KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF

Доходность на риск

FLKR vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRKRWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

3.94

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

4.11

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

6.06

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.98

24.04

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRWL.L равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

3.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между FLKR и KRWL.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и KRWL.L

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как KRWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		3.11%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и KRWL.L

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, примерно равная максимальной просадке KRWL.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и KRWL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKRKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-44.10%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-21.55%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-41.13%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-17.67%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-19.73%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

5.81%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и KRWL.L

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKRKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

17.35%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

28.98%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

33.96%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

25.85%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

26.57%

-0.16%