PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKR с VGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и VGR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FLKR и VGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Vector Group Ltd. (VGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.45%
40.14%
FLKR
VGR

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLKR

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-16.45%

1 год

-12.73%

5 лет

-0.78%

10 лет

N/A

VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKR c VGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Vector Group Ltd. (VGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.571.22
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.682.01
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.921.34
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.321.26
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.526.52
FLKR
VGR


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57
1.22
FLKR
VGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и VGR

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как VGR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.52%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGR
Vector Group Ltd.
4.00%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%9.54%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и VGR


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.88%
-0.13%
FLKR
VGR

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и VGR

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vector Group Ltd. (VGR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.95%
0
FLKR
VGR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab