PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с HIDR.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while HIDR.L tracks the MSCI Indonesia NR IDR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.89%/yr vs -8.95%/yr for HIDR.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HIDR.L.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLIN торгуется в USD, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.29%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -36.24%.

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-10.13%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

HIDR.L

1 день
2.18%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-36.24%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-37.53%
3 года*
-19.81%
5 лет*
-8.95%
10 лет*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и HIDR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-36.24%-1.20%-14.61%4.43%3.09%1.47%-8.00%8.24%-11.86%

Correlation

The correlation between FLIN and HIDR.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.39

The correlation between FLIN and HIDR.L shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLIN и HIDR.L

Секторы
FLIN
HIDR.L

Финансовые услуги

26.9%
62.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Промышленность

10.7%
7.8%

Сырьевые материалы

9.5%
9.6%

Энергетика

9.0%
0.1%

Технологии

8.3%
4.3%

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Коммунальные услуги

5.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
12.8%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
HIDR.L
62.9%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
HIDR.L

-

Промышленность

FLIN
10.7%
HIDR.L
7.8%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
HIDR.L
9.6%

Энергетика

FLIN
9.0%
HIDR.L
0.1%

Технологии

FLIN
8.3%
HIDR.L
4.3%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
HIDR.L

-

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
HIDR.L
2.5%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
HIDR.L
0.1%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
HIDR.L
12.8%

Недвижимость

FLIN
1.3%
HIDR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L

Доходность на риск

FLIN vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-1.37

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-2.04

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.74

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.79

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-2.30

+0.86

FLIN vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.76, что выше коэффициента Шарпа HIDR.L равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и HIDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и HIDR.L

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки HIDR.L в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и HIDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-58.15%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-48.66%

+29.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-58.13%

+35.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-58.13%

+35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-50.90%

+33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-18.92%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

16.73%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и HIDR.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.11%, в то время как у HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

15.37%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

24.62%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

28.01%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

21.84%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

24.76%

-4.33%

Сравнение комиссий FLIN и HIDR.L

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HIDR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и HIDR.L

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		5.93%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and HIDR.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.50% for HIDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор