PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с BRHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FLHY returned 4.68%/yr vs 4.49%/yr for BRHYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 1.66%.

FLHY

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.85%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и BRHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.50%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.66%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-3.05%

Correlation

The correlation between FLHY and BRHYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.61

The correlation between FLHY and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

FLHY vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.29

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.00

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.28

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.68

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.23

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FLHY и BRHYX

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-34.77%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.40%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-4.07%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-15.29%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.14%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.73%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.47%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и BRHYX

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.05%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.45%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

5.27%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

5.93%

+2.18%

Сравнение комиссий FLHY и BRHYX

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и BRHYX

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности BRHYX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.49%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and BRHYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLHY has higher volatility (1.26%) compared to BRHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs BRHYX's -34.77%.

BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор