PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с EUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.96%/yr vs 1.81%/yr for EUDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 0.21%.

FLEE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.83%
1 год
19.11%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.25%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%2.25%

Correlation

The correlation between FLEE and EUDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between FLEE and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и EUDV

Секторы
FLEE
EUDV

Финансовые услуги

23.7%
13.6%

Промышленность

18.4%
20.5%

Здравоохранение

12.4%
16.5%

Технологии

9.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.7%
11.2%

Энергетика

5.1%
2.2%

Коммунальные услуги

4.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

FLEE
23.7%
EUDV
13.6%

Промышленность

FLEE
18.4%
EUDV
20.5%

Здравоохранение

FLEE
12.4%
EUDV
16.5%

Технологии

FLEE
9.5%
EUDV
12.1%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.8%
EUDV
11.0%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.8%
EUDV

-

Сырьевые материалы

FLEE
5.7%
EUDV
11.2%

Энергетика

FLEE
5.1%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FLEE
4.8%
EUDV
8.9%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.4%
EUDV
4.1%

Недвижимость

FLEE
0.9%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLEE vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEEEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.09

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.03

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.12

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-0.31

+5.96

FLEE vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и EUDV

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-37.51%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.63%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-13.69%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-37.51%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.62%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.58%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.97%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и EUDV

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.91%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.49%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.19%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.18%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.17%

+1.78%

Сравнение комиссий FLEE и EUDV

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и EUDV

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		0.91%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and EUDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (4.94%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.96% vs 1.81% for EUDV. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.96% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EUDV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.91% for FLEE.

FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.55% for EUDV.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор