PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с EUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.65%/yr vs 2.28%/yr for EUDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.21%.

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%1.76%

Correlation

The correlation between FLEE and EUDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between FLEE and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и EUDV

Секторы
FLEE
EUDV

Финансовые услуги

23.8%
14.1%

Промышленность

19.6%
21.0%

Здравоохранение

12.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
10.9%

Технологии

8.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.8%
11.0%

Энергетика

5.3%
2.2%

Коммунальные услуги

5.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.2%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
EUDV
14.1%

Промышленность

FLEE
19.6%
EUDV
21.0%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
EUDV
16.1%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
EUDV
10.9%

Технологии

FLEE
8.5%
EUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
EUDV

-

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
EUDV
11.0%

Энергетика

FLEE
5.3%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
EUDV
9.5%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
EUDV
4.2%

Недвижимость

FLEE
1.1%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLEE vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.01

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.08

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.01

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

-0.03

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLEE и EUDV

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-37.51%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.63%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-13.69%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-37.51%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-4.67%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.61%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.22%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и EUDV

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.55%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

11.16%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.06%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.14%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.42%

+1.53%

Сравнение комиссий FLEE и EUDV

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и EUDV

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and EUDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.65% vs 2.28% for EUDV. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.65% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FLEE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.71% for EUDV.

FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.55% for EUDV.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор