PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 8.24%/yr for SIXL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и SIXL

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.19%

Correlation

The correlation between FLDZ and SIXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between FLDZ and SIXL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLDZ и SIXL

Секторы
FLDZ
SIXL

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
6.8%

Промышленность

12.1%
6.4%

Коммунальные услуги

11.9%
17.3%

Здравоохранение

11.7%
14.5%

Энергетика

11.5%
2.1%

Недвижимость

8.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Технологии

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
SIXL
15.2%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
SIXL
6.8%

Промышленность

FLDZ
12.1%
SIXL
6.4%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
SIXL
17.3%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
SIXL
14.5%

Энергетика

FLDZ
11.5%
SIXL
2.1%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
SIXL
13.6%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
SIXL
2.6%

Технологии

FLDZ
3.4%
SIXL
2.4%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

FLDZ vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.53

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.80

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.78

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

2.16

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и SIXL

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-16.08%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-6.52%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-11.65%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-5.32%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.57%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и SIXL

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.64%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

9.53%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.14%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.55%

+4.36%

Сравнение комиссий FLDZ и SIXL

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и SIXL

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and SIXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.67%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs SIXL's -16.08%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.62% vs 8.24% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.62% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.46% for FLDZ.

They also come from different issuers: RiverNorth and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.47% for SIXL.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор