Сравнение FLDOX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDOX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDOX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | -0.84% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLDOX имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции PUDZX немного отстают с 7.01%.
FLDOX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 7.02%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDOX и PUDZX
FLDOX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
FLDOX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FLDOX
PUDZX
Сравнение FLDOX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDOX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.04 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.65 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.45 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.65 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FLDOX и PUDZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDOX и PUDZX
Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.65% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FLDOX и PUDZX
Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -21.53% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -8.20% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.98% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -21.53% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.59% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.31% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.47% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDOX и PUDZX
Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.71% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 6.29% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 9.72% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 10.59% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 9.70% | -1.08% |