PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDGX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и PUDZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund
10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.01% соответственно.


FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meeder Dynamic Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Сравнение комиссий FLDGX и PUDZX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.


Доходность на риск

FLDGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDGXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.04

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.65

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.45

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

13.65

-5.92

FLDGX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDGXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между FLDGX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и PUDZX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund
8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и PUDZX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и PUDZX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLDGXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-21.53%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.20%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-17.98%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-21.53%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-1.59%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-5.31%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.47%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и PUDZX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLDGXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.71%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.29%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

9.72%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

10.59%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

9.70%

+8.78%