Сравнение FLDGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.01% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и PUDZX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
FLDGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FLDGX
PUDZX
Сравнение FLDGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.04 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.65 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.45 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.65 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.04 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и PUDZX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и PUDZX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -21.53% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.20% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -17.98% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -21.53% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.59% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -5.31% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.47% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и PUDZX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.71% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 6.29% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 9.72% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 10.59% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 9.70% | +8.78% |