PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCO с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCO с BBCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FLCO is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 0.86%/yr for BBCB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности FLCO и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.94%.

FLCO

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.18%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BBCB

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.89%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCO и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		0.59%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%14.82%0.19%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.94%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between FLCO and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.94

The correlation between FLCO and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCO и BBCB

Секторы
FLCO
BBCB

Финансовые услуги

12.6%
21.9%

Здравоохранение

2.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.7%

Промышленность

2.1%
7.1%

Энергетика

1.7%
4.9%

Технологии

1.1%
7.8%

Сырьевые материалы

0.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.3%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

FLCO
12.6%
BBCB
21.9%

Здравоохранение

FLCO
2.8%
BBCB
8.8%

Коммуникационные услуги

FLCO
2.4%
BBCB
6.7%

Промышленность

FLCO
2.1%
BBCB
7.1%

Энергетика

FLCO
1.7%
BBCB
4.9%

Технологии

FLCO
1.1%
BBCB
7.8%

Сырьевые материалы

FLCO
0.5%
BBCB
1.6%

Потребительский защитный сектор

FLCO
0.3%
BBCB
5.1%

Потребительский циклический сектор

FLCO
0.0%
BBCB
6.3%

Недвижимость

FLCO

-

BBCB
3.8%

Коммунальные услуги

FLCO

-

BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLCO:
FLCO с GABFFLCO с JPIBFLCO с JCPBFLCO с SPABFLCO с AVIGFLCO с BONDFLCO с LQD
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

FLCO vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCO c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.62

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.64

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.69

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

9.52

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCO vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCO и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLCO и BBCB

Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, примерно равная максимальной просадке BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-22.48%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.95%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-6.46%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-22.32%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.23%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.66%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCO и BBCB

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеют волатильность 1.42% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.98%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.93%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.25%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

7.49%

-0.66%

Сравнение комиссий FLCO и BBCB

FLCO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCO и BBCB

Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BBCB в 7.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.14%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		4.65%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLCO and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCO has higher volatility (1.42%) compared to BBCB (1.40%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, BBCB leads with 0.86% vs 0.21% for FLCO. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCB has performed better with a 0.86% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FLCO.

BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.65% for FLCO.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCO и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор