PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с FTIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-1.26%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

FLCKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.51%

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с VPMAXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FLCKX и FTIHX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FLCKX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.81

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.40

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.63

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

10.15

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между FLCKX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и FTIHX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.75%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и FTIHX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-35.75%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.25%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-29.99%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.36%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-7.31%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.91%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и FTIHX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.21%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

11.11%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

16.07%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.09%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

16.02%

+7.25%