PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCKX с FLVCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FLCKX returned 16.64%/yr vs 16.53%/yr for FLVCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FLCKX charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCKX показывает доходность 27.04%, а FLVCX немного ниже – 26.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCKX имеют среднегодовую доходность 16.64%, а акции FLVCX немного отстают с 16.53%.

FLCKX

1 день
1.44%
1 месяц
9.27%
С начала года
27.04%
6 месяцев
25.37%
1 год
44.85%
3 года*
29.90%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.64%

FLVCX

1 день
1.44%
1 месяц
9.26%
С начала года
26.99%
6 месяцев
25.31%
1 год
44.76%
3 года*
29.79%
5 лет*
15.32%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCKX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		27.04%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		26.99%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between FLCKX and FLVCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

1.00

The correlation between FLCKX and FLVCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с SCGSXFLCKX с VPMAXFLCKX с FBGRXFLCKX с FSELXFLCKX с NWAUX
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX

Доходность на риск

FLCKX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCKXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.70

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.56

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

12.93

+0.11

FLCKX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVCX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и FLVCX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, примерно равная максимальной просадке FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCKXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-70.02%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.06%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.52%

-28.54%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-28.54%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-44.14%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.98%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и FLVCX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеют волатильность 9.06% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCKXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

18.05%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

23.07%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

23.51%

+0.01%

Сравнение комиссий FLCKX и FLVCX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и FLVCX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью FLVCX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		3.69%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.72%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FLCKX and FLVCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLVCX has higher volatility (9.08%) compared to FLCKX (9.06%). In terms of maximum drawdown, FLCKX dropped -69.99% vs FLVCX's -70.02%.

FLCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCKX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор