PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-3.00%20.45%27.06%26.21%-6.12%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

FLCKX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.60%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
10.35%
10 лет*
13.30%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAXFLCKX с NWAUX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий FLCKX и FEQHX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FLCKX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.84

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.27

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.00

-0.66

Корреляция

Корреляция между FLCKX и FEQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и FEQHX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.83%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и FEQHX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-10.42%

-59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-7.40%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.82%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-2.28%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.87%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и FEQHX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.11%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

6.85%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

11.04%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

11.29%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

11.29%

+11.98%