PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 5 years, FLCH returned -5.07%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLCH торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.

FLCH

1 день
0.83%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.10%
1 год
3.67%
3 года*
9.03%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.28%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%9.39%

Correlation

The correlation between FLCH and NOVO-B.CO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

FLCH vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.77

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.89

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.79

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.17

+1.42

FLCH vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и NOVO-B.CO

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-74.86%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-54.48%

+37.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-74.86%

+49.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-74.86%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-67.88%

+32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-12.38%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

36.72%

-28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.86%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

12.08%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

40.71%

-26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

55.70%

-36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

58.93%

-29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

45.48%

-17.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.57%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and NOVO-B.CO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор