PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLC с PFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLC с PFSZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) and PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FLC returned 5.02%/yr vs 12.82%/yr for PFSZX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLC charges 1.64%/yr vs 1.00%/yr for PFSZX.

Доходность

Сравнение доходности FLC и PFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у PFSZX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям PFSZX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.82% соответственно.

FLC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.11%
1 год
8.10%
3 года*
12.16%
5 лет*
0.08%
10 лет*
5.02%

PFSZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.84%
1 год
3.33%
3 года*
22.60%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLC и PFSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-1.29%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund		-4.33%12.06%42.87%20.73%-17.36%26.81%10.81%33.73%-13.56%23.53%

Correlation

The correlation between FLC and PFSZX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.32

The correlation between FLC and PFSZX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

PGIM Jennison Financial Services Fund

Часто сравнивают с FLC:
FLC с HSFNXFLC с BTOFLC с FRBAXFLC с SFPAXFLC с RMBKXFLC с FIKBXFLC с SBFAX
Часто сравнивают с PFSZX:
PFSZX с RMBKXPFSZX с SFPAXPFSZX с GAFSXPFSZX с FIKBXPFSZX с FSRBXPFSZX с FIDSXPFSZX с VFAIX

Доходность на риск

FLC vs. PFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFSZX
Ранг доходности на риск PFSZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSZX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSZX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSZX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c PFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.23

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.42

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.24

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

0.61

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLC vs. PFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PFSZX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и PFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPFSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLC и PFSZX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки PFSZX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и PFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCPFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-55.10%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-15.70%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-19.32%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-31.42%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-44.49%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.83%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-9.67%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

6.09%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и PFSZX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 1.93%, в то время как у PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCPFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.54%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.18%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

16.01%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

21.49%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.09%

-1.05%

Сравнение комиссий FLC и PFSZX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PFSZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и PFSZX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности PFSZX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.40%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund		10.15%9.71%14.10%6.25%2.95%10.03%0.60%0.80%1.13%1.40%1.91%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FLC and PFSZX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSZX has higher volatility (3.54%) compared to FLC (1.93%). In terms of maximum drawdown, FLC dropped -76.79% vs PFSZX's -55.10%.

FLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLC и PFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор