PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLC с PFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLC с PFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) and PFD (Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund) are both mutual funds - FLC is a Financials Equities fund actively managed by Flaherty & Crumrine, while PFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Flaherty & Crumrine. Both are actively managed. Over the past 10 years, FLC returned 5.02%/yr vs 4.07%/yr for PFD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLC charges 1.64%/yr vs 1.29%/yr for PFD.

Доходность

Сравнение доходности FLC и PFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PFD с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции FLC превзошли акции PFD по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.07% соответственно.

FLC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.11%
1 год
8.10%
3 года*
12.16%
5 лет*
0.08%
10 лет*
5.02%

PFD

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.53%
1 год
10.91%
3 года*
11.93%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLC и PFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-1.29%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		-0.69%12.96%21.69%-4.87%-31.92%-2.03%29.67%43.46%-17.25%10.69%

Correlation

The correlation between FLC and PFD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.39

The correlation between FLC and PFD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

Часто сравнивают с FLC:
FLC с HSFNXFLC с BTOFLC с FRBAXFLC с SFPAXFLC с RMBKXFLC с FIKBXFLC с SBFAX
Часто сравнивают с PFD:
PFD с HPSPFD с LBFFXPFD с PFFAPFD с JPDIXPFD с FICVXPFD с PFOPFD с JPC

Доходность на риск

FLC vs. PFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFD
Ранг доходности на риск PFD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c PFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.26

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.67

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

4.51

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLC vs. PFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFD равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и PFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLC и PFD

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки PFD в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и PFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-81.70%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.05%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-14.29%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-45.60%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-53.39%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-21.12%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-17.23%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.42%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и PFD

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) имеют волатильность 1.93% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.85%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.72%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

8.70%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.47%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.50%

-1.46%

Сравнение комиссий FLC и PFD

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PFD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и PFD

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PFD в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.40%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		6.98%6.47%6.46%6.94%7.97%5.82%5.09%5.85%8.14%6.85%7.44%8.36%

Часто задаваемые вопросы

FLC and PFD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLC has higher volatility (1.93%) compared to PFD (1.85%). In terms of maximum drawdown, FLC dropped -76.79% vs PFD's -81.70%.

PFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLC и PFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор