PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLC с GAFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLC с GAFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX).

FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLC и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и GAFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-5.71%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		-2.51%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у GAFSX с доходностью -2.51%.

FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%

GAFSX

1 день
1.48%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.17%
3 года*
26.62%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с FLC:
FLC с BTOFLC с FRBAXFLC с FIKBXFLC с RMBKXFLC с SFPAXFLC с RYFIXFLC с SBFAX
Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с RMBKXGAFSX с FSPCXGAFSX с FSRBXGAFSX с RPFGX

Сравнение комиссий FLC и GAFSX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GAFSX в 1.25%.

FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Доходность на риск

FLC vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGAFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.84

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.38

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.19

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.98

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLC vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GAFSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGAFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.84

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между FLC и GAFSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и GAFSX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности GAFSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.75%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLC и GAFSX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и GAFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-46.40%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.92%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-28.21%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-8.04%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.80%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.27%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и GAFSX

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) имеют волатильность 4.46% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.28%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

8.74%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

15.25%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.35%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.96%

+0.09%