PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLC с FSVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLC и FSVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и FSVLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
-3.43%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio
-26.09%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-10.51%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям FSVLX по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.68% соответственно.


FLC

1 день
1.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-3.32%
1 год
6.24%
3 года*
11.79%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
5.33%

FSVLX

1 день
0.98%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-26.40%
1 год
-22.13%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Fidelity Select Fintech Portfolio

Сравнение комиссий FLC и FSVLX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.


Доходность на риск

FLC vs. FSVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c FSVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCFSVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.81

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

-1.04

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.75

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

-2.19

+4.89

FLC vs. FSVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FSVLX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и FSVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCFSVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.81

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между FLC и FSVLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и FSVLX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
7.36%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%

Просадки

Сравнение просадок FLC и FSVLX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FSVLX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCFSVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-83.84%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-30.77%

+22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-42.62%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-51.70%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-31.45%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-25.64%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

10.55%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и FSVLX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCFSVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.96%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

17.16%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

26.00%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

24.49%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

25.66%

-3.60%