PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLC с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLC и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и FSLBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.45% соответственно.


FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Сравнение комиссий FLC и FSLBX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.


Доходность на риск

FLC vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCFSLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.19

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.08

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.19

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

-0.51

+3.74

FLC vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Корреляция

Корреляция между FLC и FSLBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и FSLBX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FSLBX в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FLC и FSLBX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FSLBX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-68.20%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-24.67%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-30.87%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-40.56%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-22.14%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-14.86%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

9.36%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и FSLBX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.45%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

17.21%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

27.05%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

22.77%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

23.67%

-1.62%