Сравнение FLC с FAFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX).
FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FLC и FAFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLC и FAFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -2.38% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C | -7.51% | 14.05% | 37.55% | 13.19% | -9.63% | 31.91% | -1.00% | 32.80% | -16.73% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FAFCX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям FAFCX по среднегодовой доходности: 5.44% против 12.13% соответственно.
FLC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.44%
FAFCX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLC и FAFCX
FLC берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии FAFCX в 1.79%.
Доходность на риск
FLC vs. FAFCX — Ранг доходности на риск
FLC
FAFCX
Сравнение FLC c FAFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLC | FAFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.52 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.46 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLC | FAFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLC и FAFCX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLC и FAFCX
Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что сопоставимо с доходностью FAFCX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.28% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C | 7.21% | 6.67% | 9.04% | 1.58% | 5.50% | 3.78% | 1.85% | 0.45% | 3.33% | 0.00% | 0.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок FLC и FAFCX
Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке FAFCX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FAFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLC | FAFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -76.00% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -14.43% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -25.75% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -46.01% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -10.30% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -18.88% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.73% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLC и FAFCX
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLC | FAFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.12% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 12.67% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 21.23% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 21.07% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.80% | -1.75% |