Сравнение FLBL с CVSB
FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLBL returned 6.57%/yr vs 5.48%/yr for CVSB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности FLBL и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBL показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 1.62%.
FLBL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBL и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.69% | 3.59% | 8.26% | 10.50% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.62% | 4.92% | 6.23% | 5.45% |
Correlation
The correlation between FLBL and CVSB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between FLBL and CVSB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBL vs. CVSB — Ранг доходности на риск
FLBL
CVSB
Сравнение FLBL c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLBL | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.42 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 19.12 | -18.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 79.40 | -77.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLBL и CVSB
Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBL | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.52% | -0.63% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.23% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -0.63% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.05% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBL и CVSB
Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBL | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.18% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.53% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 0.83% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 1.31% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.31% | +4.39% |
Сравнение комиссий FLBL и CVSB
FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBL и CVSB
Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.59% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLBL and CVSB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLBL has higher volatility (0.74%) compared to CVSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs CVSB's -0.63%.
On 3-year performance, FLBL leads with 6.57% vs 5.48% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLBL has performed better with a 6.57% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 4.37% for CVSB.
FLBL is categorized as High Yield Bonds, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calvert. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.24% for CVSB.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBL и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор