Сравнение FLARX с FLOTX
FLARX (Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A) and FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FLARX returned 4.02%/yr vs 2.67%/yr for FLOTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLARX charges 1.08%/yr vs 1.07%/yr for FLOTX.
Доходность
Сравнение доходности FLARX и FLOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLARX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FLOTX с доходностью -0.66%.
FLARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 3.71%
FLOTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLARX и FLOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLARX Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A | 1.79% | 4.55% | 7.40% | 8.89% | -3.77% | 4.17% | 0.94% | 7.23% | -0.89% |
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | -0.66% | 2.47% | 6.76% | 8.28% | -3.59% | 2.45% | 3.95% | 3.51% | 1.96% |
Correlation
The correlation between FLARX and FLOTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLARX vs. FLOTX — Ранг доходности на риск
FLARX
FLOTX
Сравнение FLARX c FLOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLARX | FLOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.42 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.32 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 3.55 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLARX | FLOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FLARX и FLOTX
Максимальная просадка FLARX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки FLOTX в -4.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLARX и FLOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLARX | FLOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -4.40% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -2.36% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -3.34% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -4.40% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.03% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.88% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLARX и FLOTX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FLARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLARX | FLOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 1.34% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.67% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.68% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.46% | +1.17% |
Сравнение комиссий FLARX и FLOTX
FLARX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FLOTX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLARX и FLOTX
Дивидендная доходность FLARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности FLOTX в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLARX Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A | 6.95% | 7.17% | 6.29% | 6.97% | 4.94% | 3.15% | 3.57% | 4.68% | 4.36% | 3.80% | 3.55% | 3.46% |
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | 6.81% | 5.79% | 7.15% | 7.16% | 1.56% | 2.13% | 2.42% | 3.78% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLARX and FLOTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLARX has higher volatility (0.68%) compared to FLOTX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FLARX dropped -30.68% vs FLOTX's -4.40%.
FLARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLARX и FLOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор