PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAO с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAO с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - FLAO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. FLAO is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, FLAO returned 4.36% vs 110.88% for AGMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности FLAO и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

FLAO

1 день
0.04%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAO и AGMI

2026 (YTD)20252024
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		-0.82%3.38%11.51%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between FLAO and AGMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FLAO и AGMI

Секторы
FLAO
AGMI

Технологии

36.2%
0.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

FLAO
36.2%
AGMI
0.0%

Финансовые услуги

FLAO
11.9%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

FLAO
10.9%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

FLAO
10.1%
AGMI

-

Здравоохранение

FLAO
8.4%
AGMI

-

Промышленность

FLAO
8.1%
AGMI

-

Потребительский защитный сектор

FLAO
4.9%
AGMI

-

Энергетика

FLAO
3.5%
AGMI

-

Коммунальные услуги

FLAO
2.3%
AGMI

-

Недвижимость

FLAO
1.9%
AGMI

-

Сырьевые материалы

FLAO
1.8%
AGMI
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с FLAO:
FLAO с JANBFLAO с LJULFLAO с MMAXFLAO с PMMYFLAO с BUFPFLAO с SMAXFLAO с JULW
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

FLAO vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAO
Ранг доходности на риск FLAO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAO c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAOAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.28

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.49

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.35

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

9.00

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAO vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAO и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAOAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.28

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.57

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FLAO и AGMI

Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAOAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-33.26%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-33.26%

+25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-22.10%

+20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-9.17%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

12.37%

-10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAO и AGMI

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) составляет 0.31%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что FLAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAOAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

17.61%

-17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

40.96%

-35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

48.94%

-43.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

43.99%

-36.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

43.99%

-36.49%

Сравнение комиссий FLAO и AGMI

FLAO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAO и AGMI

FLAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAO and AGMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to FLAO (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 4.36% for FLAO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLAO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for FLAO.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for FLAO.

FLAO is categorized as Defined Outcome, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: Allianz and Themes. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAO и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор