Сравнение FLAG с SPCT
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLAG is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.50%.
FLAG
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAG и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.09% | 0.61% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FLAG and SPCT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FLAG
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLAG c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAG | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAG и SPCT
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -7.17% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.38% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.48% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.26% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 9.26% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 9.26% | +2.17% |
Сравнение комиссий FLAG и SPCT
FLAG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и SPCT
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 2.04% | 1.35% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and SPCT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FLAG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.77% for SPCT.
They also come from different issuers: Global X and Liberty One. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор