Сравнение FLAG с BUFX
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FLAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
FLAG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAG и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | -0.18% | 7.06% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FLAG and BUFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FLAG
BUFX
Сравнение FLAG c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAG | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.68 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок FLAG и BUFX
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -2.87% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.07% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.24% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 3.98% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 3.98% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 3.98% | +7.34% |
Сравнение комиссий FLAG и BUFX
FLAG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и BUFX
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.35% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and BUFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FLAG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for BUFX.
FLAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор