Сравнение FLAAX с DCARX
FLAAX (Nuveen All-American Municipal Bond Fund) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FLAAX returned -0.77%/yr vs 2.57%/yr for DCARX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLAAX charges 0.66%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.
Доходность
Сравнение доходности FLAAX и DCARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAAX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 2.22%.
FLAAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.79%
DCARX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAAX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAAX Nuveen All-American Municipal Bond Fund | 1.21% | 2.78% | 2.58% | 6.52% | -16.29% | 3.89% | 5.64% | 9.03% | 0.50% | 1.87% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 2.22% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FLAAX and DCARX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between FLAAX and DCARX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FLAAX
DCARX
Сравнение FLAAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAAX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.06 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 7.88 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 22.14 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.52 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.15 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FLAAX и DCARX
Максимальная просадка FLAAX за все время составила -21.01%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAAX и DCARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.01% | -12.27% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.47% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -1.39% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -4.79% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.74% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.17% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAAX и DCARX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 1.05% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.25% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.91% | +1.75% |
Сравнение комиссий FLAAX и DCARX
FLAAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAAX и DCARX
Дивидендная доходность FLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DCARX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.21% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
FLAAX Nuveen All-American Municipal Bond Fund | 3.89% | 4.21% | 3.85% | 3.55% | 3.39% | 2.83% | 3.07% | 3.69% | 3.72% | 3.65% | 3.79% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
FLAAX and DCARX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAAX has higher volatility (1.16%) compared to DCARX (0.44%). In terms of maximum drawdown, FLAAX dropped -21.01% vs DCARX's -12.27%.
DCARX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAAX и DCARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор