Сравнение FKRVX с DTDRX
FKRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FKRVX charges 0.37%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.
Доходность
Сравнение доходности FKRVX и DTDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FKRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DTDRX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам FKRVX и DTDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K | 5.08% | 12.24% | 5.97% | 10.84% | -14.55% | 6.87% | 12.20% | 0.02% |
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 10.02% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FKRVX and DTDRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FKRVX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKRVX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск
FKRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTDRX
Сравнение FKRVX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKRVX | DTDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKRVX и DTDRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKRVX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FKRVX и DTDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKRVX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.08% | — |
Сравнение комиссий FKRVX и DTDRX
FKRVX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKRVX и DTDRX
Дивидендная доходность FKRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DTDRX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.87% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% |
FKRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K | 2.88% | 2.82% | 2.85% | 2.68% | 3.63% | 4.70% | 3.82% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
FKRVX and DTDRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FKRVX и DTDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор