PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKNIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKNIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FKNIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FKNIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKNIX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKNIX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund		-0.20%5.32%1.49%5.07%-7.83%0.80%3.90%6.48%0.37%3.20%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FKNIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FKNIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.17%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.59%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FKNIX:
FKNIX с VOOFKNIX с DFABXFKNIX с NMIFKNIX с USMTXFKNIX с SBLGXFKNIX с FKDNXFKNIX с TFCYX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий FKNIX и USMSX

FKNIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FKNIX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FKNIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKNIX
Ранг доходности на риск FKNIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKNIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKNIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKNIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKNIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKNIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.63

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

6.49

-4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.18

-1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

6.48

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

33.64

-27.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKNIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKNIX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKNIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKNIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.63

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

2.39

-2.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.86

-0.69

Корреляция

Корреляция между FKNIX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKNIX и USMSX

Дивидендная доходность FKNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKNIX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund		2.76%3.55%2.97%2.10%2.11%1.91%2.26%2.95%2.64%2.38%2.59%2.67%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKNIX и USMSX

Максимальная просадка FKNIX за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKNIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKNIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-2.09%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-0.40%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-2.03%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.30%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.22%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.08%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FKNIX и USMSX

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FKNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKNIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.40%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

0.69%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

0.70%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

0.74%

+2.78%