Сравнение FKITX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FKITX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FKITX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKITX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | -0.24% | 5.85% | 3.13% | 5.38% | -8.00% | 0.79% | 4.32% | 5.26% | 0.69% | 3.21% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FKITX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FKITX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.77% соответственно.
FKITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.77%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKITX и DMREX
FKITX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FKITX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FKITX
DMREX
Сравнение FKITX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKITX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.23 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.23 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.90 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.35 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKITX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.23 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.09 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.86 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FKITX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKITX и DMREX
Дивидендная доходность FKITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | 3.38% | 4.29% | 3.52% | 2.49% | 2.30% | 2.10% | 2.24% | 3.03% | 2.68% | 2.34% | 2.54% | 2.50% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKITX и DMREX
Максимальная просадка FKITX за все время составила -12.77%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKITX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKITX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.77% | -13.22% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.92% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -5.33% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.77% | -13.22% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.32% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.89% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.29% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKITX и DMREX
Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FKITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKITX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.48% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 0.71% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.17% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 2.47% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.14% | +0.13% |