PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKIQX с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и FKDNX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund
-10.96%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%-15.15%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью -10.96%.


FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*

FKDNX

1 день
5.05%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-11.72%
1 год
19.43%
3 года*
19.19%
5 лет*
5.93%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Fund Class A

Franklin DynaTech Fund

Сравнение комиссий FKIQX и FKDNX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.


Доходность на риск

FKIQX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKIQXFKDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.79

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.29

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.81

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

2.63

+7.25

FKIQX vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FKDNX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKIQXFKDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.79

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FKIQX и FKDNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и FKDNX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FKDNX в 12.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund
12.54%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и FKDNX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и FKDNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKIQXFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-51.63%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-20.49%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-48.28%

+34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-16.48%

+14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-11.28%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

6.29%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и FKDNX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKIQXFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

9.29%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

16.81%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

26.47%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

26.27%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

24.53%

-14.32%