PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FKICX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-1.75%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%.

FKICX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.12%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с SPYFKICX с BOSOXFKICX с CSMDXFKICX с DFISXFKICX с FCNTXFKICX с FNILX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с RCKSXRIVSX с FSOPXRIVSX с PSSMXRIVSX с RYRRX

Сравнение комиссий FKICX и RIVSX

FKICX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FKICX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.24

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

8.50

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между FKICX и RIVSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и RIVSX

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.06%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и RIVSX

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.61%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.41%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-25.75%

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.19%

-6.56%

-37.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-10.57%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и RIVSX

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.25%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.82%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.52%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

20.37%

+30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

21.88%

+19.60%