Сравнение FKICX с FSSNX
FKICX (Fidelity Small Cap Stock K6 Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FKICX returned 8.81%/yr vs 8.18%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FKICX charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности FKICX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKICX показывает доходность 20.05%, а FSSNX немного выше – 20.70%.
FKICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
FSSNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам FKICX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | 20.05% | 16.09% | 8.86% | 19.94% | -21.61% | 21.00% | 14.68% | 29.83% | -12.07% | 11.23% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 20.70% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between FKICX and FSSNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FKICX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKICX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
FKICX
FSSNX
Сравнение FKICX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKICX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.36 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 11.87 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKICX и FSSNX
Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKICX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -41.72% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.00% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.55% | -27.45% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.55% | -31.87% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.81% | -1.56% | -30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -8.23% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.11% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKICX и FSSNX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKICX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.76% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 14.20% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.49% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.44% | 22.61% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 23.41% | +17.59% |
Сравнение комиссий FKICX и FSSNX
FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKICX и FSSNX
Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FSSNX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | 15.00% | 23.64% | 106.70% | 0.16% | 9.77% | 24.10% | 0.27% | 0.81% | 5.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.04% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FKICX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKICX has higher volatility (6.03%) compared to FSSNX (3.76%). In terms of maximum drawdown, FKICX dropped -58.55% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKICX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор